Caz ilk kez 20. yüzyılın başlarında Louis Armstrong, Jelly Roll Morton ve Sidney Bechet gibi müzisyenlerin öncülüğünü yaptığı New Orleans cazıyla popülerlik kazandı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer bölgelerine ve sonunda dünyanın geri kalanına yayıldı.
"Caz" teriminin kendisinin 20. yüzyılın başlarında Afrikalı Amerikalılar tarafından kullanılan argo olarak ortaya çıktığı düşünülüyor, ancak kesin kökeni ve anlamı belirsiz. 1930'lara gelindiğinde "caz" terimi, New Orleans'taki ilk köklerinden itibaren gelişen müzik türünü ifade etmek için yaygın olarak kullanıldı.