Ofisinde ölü bulundu New York City'nin Greenwich Village'ında. Ölümü cinayet olarak değerlendirildi elle boğulma ve kafaya künt kuvvet travması sonucu .
Dava başlangıçta olası bir intihar olarak değerlendirildi, ancak daha sonra yapılan soruşturmada Shelly'nin bir inşaat işçisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Diego Pillco adlı .
Shelly'nin ofisinin bulunduğu binada çalışan Pillco suçunu itiraf etti ve kasıtsız adam öldürme suçundan hüküm giydi .
Shelly'nin ölümü film endüstrisi için trajik bir kayıptı ve onun mirası gelecek vadeden film yapımcılarına ilham vermeye devam ediyor.